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Monte Carlo Simulator

"Nichts ist so stark wie eine Idee, deren Zeit gekommen ist." (Victor Hugo)

Die Methode der Monte Carlo Simulation eignet sich sehr gut für die Chancenbewertung, die Risikoanalyse sowie die Validierung von Handelssystemen.

Ich habe zu diesem Thema u.a. ein Fachbuch verfasst, welches in deutscher und englischer Sprache über den Buchhandel, sowie als eBook für Amazon Kindle, Apple iPad und andere eReader erhältlich ist:
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Monte Carlo Simulation und System Trading
( deutsche Print-Ausgabe: ISBN 9783833464195, eBook: ISBN 9783839196656 )

  • Wissen Sie, welche Gewinnchancen Ihr System bietet?
  • Können Sie das mit dem System verbundene Risiko einschätzen?
  • Kennen Sie das Systemverhalten unter unterschiedlichen Marktbedingungen?

Wenn Sie nur eine der Fragen mit “Nein” beantwortet haben, sollten Sie weiterlesen...

Mit dem Zen Monte Carlo Simulator biete ich ein effektives, effizientes und sehr preisgünstiges Softwareprodukt an, welches die praktische und einfache Umsetzung der Monte Carlo Simulations-Methode im Systementwicklungsprozess mit hoher Funktionalität ermöglicht.

zenmcs6

Fachliche und technische Informationen finden Sie im Zen Monte Carlo Simulator Flyer, die Einsatzmöglichkeiten der Monte Carlo Simulation im Systementwicklungsprozess werden in der Darstellung des Prozessablaufs deutlich. Anwendung und Grundlagen sind in diesem Traders’-Artikel beschrieben: Monte Carlo Simulation und System Trading

Der Zen Monte Carlo Simulator ist somit ein wichtiges Ergänzungstool zu den üblichen Handelssystementwicklungsumgebungen ( Metastock, Tradestation, Multicharts, NinjaTrader, Amibroker, Investox, NeoTicker, Omnitrader, eSignal, StrategyRunner, TradingBlox etc.) sowie zu bekannten Handelsplattformen (Metatrader, CFD & Futures Broker etc.).

Ein paar Zahlen zum Zen Monte Carlo Simulator:

Systemsimulation

 

max. Anzahl der Trades je Simulationslauf

20.000

max. Anzahl der Simulationsläufe

100.000

=> max. Anzahl der simulierten Trades

2.000.000.000

Datensimulation

 

max. Anzahl der Kursdatensätze je Datei

100.000

max. Anzahl der generierten Simulationsdateien

100.000

Anzahl der Datengenerierungsmethoden

16

Mögliche Datenformate für eine Datensimulation sind in der u.s. Tabelle aufgeführt:

Formate

Open, High, Low, Close, (Volume)

Date, Open, High, Low, Close, (Volume)

Ticker, Date, Open, High, Low, Close, (Volume)

Ticker, Period, Date, Open, High, Low, Close, (Volume)

Date, Time, Open, High, Low, Close, (Volume)

Ticker, Date, Time, Open, High, Low, Close, (Volume)

Ticker, Period, Date, Time, Open, High, Low, Close, (Volume)

Metatrader MT4 Export (Date, Time, Open, High, Low, Close, Volume)

=> Welche Wettbewerbsvorteile hat der Zen Monte Carlo Simulator gegenüber der Konkurrenz?

1. Mit der implementierten Datensimulation (“data scrambling”) zur Erstellung von synthetischen Kursdaten auf Basis der historischen Originaldaten (EOD, Intraday etc.) und der Möglichkeit unterschiedlichste Marktszenarien zu simulieren, bietet das Produkt aktuell weltweit ein Alleinstellungsmerkmal! Zusätzliche Datenkonvertierungs-Tools sind auf Anfrage erhältlich.

2. Systemsimulationen (Stress-Tests) ermöglichen den Test eigener Systeme unabhängig von der verwendeten Systementwicklungsumgebung, sowie auch den Test von Kauf- und Abonnement-Systemen, wenn z.B. folgende Angaben bekannt sind: Checkliste für “Blackbox-Systeme”. Ferner ist der Simulator ein extrem schnelles Produkt, das z.B. die Simulation von 10 Millionen Trades in weniger als einer Sekunde ermöglicht! (siehe: Performance-Vergleich )

3. Die Softwarelösung ist sowohl als bedienungsfreundliches “stand-alone”- Windows Programm, sowie auch als Windows Standard DLL für die Integration in bestehende Lösungen (z.B. MS Office Excel etc.) verfügbar.

Features:

  • Systemsimulation, d.h. Stresstests von bestehenden historischen System- oder Backtests
  • bis zu 2.000.000.000 Trades in einer Monte Carlo Simulation simulierbar
  • extrem schnelle Software (10.000.000 Trades werden in < 1 Sekunde simuliert)
  • die Ergebnisse werden als absolute Resultate der Monte Carlo Simulation sowie alternativ als "value-at-risk"-Schätzwerte (VaR) ausgewiesen
  • grafische Darstellung der Verteilung von Profiten und Drawdowns in den Simulationsläufen
  • optionaler Dokumentations-Modus
  • optionaler Export-Modus
  • optional "starke" Zufallszahlen verwendbar (PRNG getestet nach Diehard/ENT)
     
  • Datensimulation, d.h. Generierung von synthetischen Testdaten auf Basis einer originalen Datendatei zur Simulierung unterschiedlichster Marktbedingungen
  • sowohl EOD (Tages-, Wochen-, Monatsdaten etc.), als auch Intradaydateien simulierbar
  • unterschiedliche Nachkommagenauigkeiten (also auch Devisenkurse simulierbar)
  • 16 Methoden der Datengenerierung mit zusätzlichen Parametrierungsmöglichkeiten
  • Dateianalyse
  • grafischer Zeitreihenvergleich von Dateien
  • optionaler Intermarket-Modus
  • optional "starke" Zufallszahlen verwendbar (PRNG getestet nach Diehard/ENT)
     
  • DLL: zenmcs60.dll ist eine schnelle und schlanke Win32 DLL Komponente
  • alle DLLs sind “thread safe" und "multi user" fähig (für den Einsatz auf Servern, Webservern etc.)
  • System- und Datensimulation werden durch 27 DLL-Funktionen unterstützt
  • die DLLs sind in PowerBasic/Win implementiert und benutzen “dynamic string” Parameter, so dass es keine Probleme gibt für “Dritt-Software”, diese Komponenten aufzurufen (getestet mit PowerBasic, Visual Basic, MS Office Excel (VBA), .NET, C/C++). Hinweis: C/C++ Entwickler können den Data Type BSTR nutzen, um diese DLL Strings zu verarbeiten.
  • neben der Dokumentation (HTML Hilfe und PDF-Handbuch) wird eine MS Office/Excel-Datei mit Beispiel-Code (VBA) mitgeliefert, sowie eine weitere “stand alone” DLL-Testanwendung.
  • zur Generierung von “starken” Zufallszahlen wird optional die externe “hime.dll” verwendet. Nähere Informationen hierzu: http://www.devotechs.com/
     
  • GUI: der Windows-Applikation genügt die SVGA-Auflösung (800x600) - d.h. sie ist “Netbook ready”!

Kostenlose Demo-Versionen sind unter Support im Download-Bereich verfügbar.

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© Dipl.-Ing. Volker Butzlaff