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Handelssystem Dax

“Wir sehen die Dinge nicht, wie sie sind, sondern wie wir sind.” (Edward Allen Toppel)

Eine, ja vielleicht die einzig mögliche Methode, das “Ego” beim Handeln an der Börse auszuschalten, um dort auf der Grundlage einer möglichst objektiven Wahrnehmung die richtigen Entscheidungen zu treffen, ist der Einsatz von sog. mechanischen Handelssystemen.

Das Zen Trading System ist ein sehr performantes Dax Index Handelssystem auf Tagesdatenbasis (EOD oder “end of day”).

Das Produkt ist eine kompakte Windows Software, welche neben der Signalgenerierung auch über einen Systemtester verfügt. Optional beinhaltet das Produkt eine Windows Standard DLL, welche Programmintegrationen (für z.B. automatischen Handel) ermöglicht.

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Fachliche und technische Informationen finden Sie im Zen Trading System Flyer.

Systementwicklungsphasen:
2000 - 2006 Systemtest (“back test”)
2007 - 2008 “out-of-sample” Test
seit Januar 2009: aktueller Handelssystem-Setup wird öffentlich lizensiert und ist nun seit über 3 Jahren ohne Änderung des Algorithmus profitabel! (Anmerkung: das System verfügt intern über einen selbst-adaptierenden Algorithmus zur automatischen Anpassung an geänderte Marktphasen)

Einige Auswertungen zum Verhalten des Zen Trading Systems in ausgewählten Krisensituationen:

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Aktuelle Systemleistung des “reinen” Handelssystemsetups ohne Stopps, Stand 31.05.2012:

  • 24.126 Dax-Punkte (seit 01.01.2000)
  • jährliche Performance (Bruttorendite): 48%
  • max. DD bzgl. Tradingkapital (Risiko): 46%

( Systemprotokoll mit Trades-Liste, Auswertung und Kapitalkurve. )

Direkter Vergleich zum Dax Index ohne Hebel (mit 5er Hebel, z.B. 5 CFDs):

  • Deutscher Dax Index seit 2000: - 10% 
  • Zen Trading System seit 2000: +347% (+ 1.734%)

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Szenario für Trading mit Risikomanagement (Testbedingungen: 20.000€ Tradingkapital, Positionsgrösse 5 CFDs, dies entspricht 20% eines Dax Future-Kontrakts, absoluter 40 Punkte Stopp, EOD Trailing Stopp, 1 Punkt Roundturn Transaktionskosten, keine Stopps ausserhalb der Kernhandelszeit-Datenbasis des Dax Index), Stand 31.05.2012:

  • 28.420 Dax-Punkte (seit 01.01.2000)
  • jährliche Performance (Bruttorendite): 57%
  • max. DD bzgl. Tradingkapital (Risiko): 18%

( Systemprotokoll mit Trades-Liste, Auswertung und Kapitalkurve. )

Die Performance des Zen Trading Systems in einem realen Trading Szenario (inkl. Risiko-Management) wird in u.s. Tabelle nochmals für die einzelnen Jahre des Auswertungszeitraums von 2000 bis 2012 aufgelistet:

Jahr

Dax-Punkte

Performance

2000

3019

75%

2001

1940

48%

2002

4018

100%

2003

2237

56%

2004

 1000

24%

2005

1142

28%

2006

1672

41%

2007

4451

111%

2008

5392

133%

2009

1577

39%

2010

519

13%

2011

1203

29%

2012 (bis 30.04.)

566

 42%

Basis für die o.g. Auswertungen ist folgende Datendatei: DaxIndex.txt

Falls Sie spezielle Auswertungen mit/ohne Stopps, Transaktionskosten etc. benötigen, schicken Sie mir bitte eine E-Mail an info@zentrader.de .

Wenn man die letzten Jahre betrachtet (Vergleich des Zen Trading Systems mit dem Dax Index sowie dem MCSI World Index - Stand 30.04.2012), war nicht nur die Performance dieses mechanischen Handelssystems meist deutlich höher, sondern auch das Risiko deutlich geringer als beim Investment in übliche Index-abbildende Instrumente (wie Fonds, Zertifikate etc.):

perfCompare

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=> Welche Wettbewerbsvorteile hat das Zen Trading System ggü. der Konkurrenz?

1. Das System weist in allen Handelsvarianten (also mit und ohne Risiko-Management) sehr gute Ergebnisse und hohe jährliche Performance-Resultate aus.

2. Mit dem System lässt sich nicht nur der Dax Index, sondern auch der Dax Future (FDAX) handeln.

3. Die Signale, Trades und Performanceberechnungen erfolgen immer zum Dax Index Close-Kurs des entsprechenden Tages (sofern keine Stopps erfolgen). Somit ist sowohl die Handelbarkeit in der Praxis, als auch eine korrekte Performance-Ausweisung gewährleistet!

4. Neben der Signalerzeugung verfügt die Software auch über einen eigenen Systemtester, um den Systemsetup bzgl. unterschiedlichsten Einstellungen und Daten testen zu können. Der Systemtester gewährleistet durch die Trennung von Programm und Daten auch die Nachprüfbarkeit der ausgewiesenen Systemperformance!

5. Ein nur minimaler täglicher Zeitaufwand von wenigen Minuten für Datenaktualisierung und Signalerzeugung erlaubt einen komfortablen Handel dieses Systems mit üblichen Instrumenten wie CFDs, ETFs, Zertifikaten, Optionsscheinen, Futures etc..

6. Da es sich um eine Kaufsoftware handelt, bezahlen Sie nur einmalig und es entstehen zukünftig keine Kosten mehr für Sie. Ein weiterer Vorteil dieser Lösung ist, dass Sie zeitlich nicht vom Anbieter bzw. von der Verfügbarkeit der Signale abhängig sind!

7. Eine optional verwendbare Windows Standard DLL zur Signalgenerierung ermöglicht die Programmintegration in bestehende Software oder Handelsplattformen, z.B für die Realisierung von automatischem Handel.

Risikohinweis: quantitative, mechanische Handelssysteme basieren auf der Analyse von Vergangenheitsdaten sowie auf möglichen Zukunftsszenarien. Es wird somit immer Performance-Schwankungen und Restrisiken geben. Dies ist systemimmanent!

Features

  • Signalgenerierung: Generierung von Long- oder Short-Signalen für den Dax Index, basierend auf den eingegebenen Daten
  • Anzeige der letzten 100 Kurswerte  (in Textbox) bzw. der letzten 20 Kurse als Candlesticks (interaktiver Chart)
  • Anzeige des ZTS-Indikators
  • Anzeige von Stopp-Empfehlungen (basierend auf den individuell eingegeben Stoppabständen) bzgl. absolutem, relativem oder Volatilitäts-Stopp
  • Datenpflege einfach direkt in der Anwendung oder alternativ über externe Datei möglich
     
  • Systemtest: Test von beliebigen EOD-Datenquellen
  • zwei "End of day" (EOD) - Datenformate auswählbar
  • unterschiedliche Risiko- und Money-Management-Modelle testbar
  • Auswertung nach Kennzahlen
  • Auswertung als grafische Kapitalkurve
  • Auswertung als Datei (Einzel-Trade-Liste). Diese Datei ist im Textformat abgelegt und z.B. zur weiteren Analyse einfach in Tabellenkalkulationsprogramme (wie z.B. MS Office/Excel) einlesbar.
     
  • DLL: Funktionalität Signalgenerierung
  • ermöglicht Programmintegration und automatischen Handel
  • wird mit Dokumentation, Testanwendung und MS Office/Excel (VBA)-Beispiel bzgl. Programmintegration geliefert
  • zents20.dll ist eine schnelle, schlanke "industry standard" Windows Win32 DLL
  • die Komponente ist "thread safe" und "multi user"-ready (Einsatz auf Servern, Web Servern etc.)
  • die DLLs sind in PowerBasic/Win geschrieben und nutzen sog. dynamische Strings als Parameter, so dass es kein Problem darstellt für andere Softwareumgebungen, diese DLLs aufzurufen (getestet mit PowerBasic, Visual Basic, MS Office Excel (VBA), .NET, C/C++). Hinweis: C/C++ Entwickler können/sollten den BSTR Datentyp benutzen, um diese DLLs aufzurufen.
     
  • GUI: der Windows-Applikation genügt die SVGA-Auflösung (800x600) - d.h. sie ist “Netbook ready”!

Kostenlose Demo-Versionen sind unter Support im Download-Bereich verfügbar.

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© Dipl.-Ing. Volker Butzlaff